Verantwortlich für die hier auswählbaren Verbindungen sind Registryeinträge.

Microsoft schreibt hierzu: http://support.microsoft.com/kb/312169/de#LetMeFixItMyselfAlways

Man kann diese Einträge in der Registry ändern und/oder löschen. Eine andere Möglichkeit ist derzeit unbekannt.
Hier Regedit.exe eingeben:
dann starten:
Dann diesen Ordner öffnen
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\…

Die gespeicherten Ziele befinden sich unter „Servers“